СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Наиболее распространенным законом возникновения отказов изделий яеляєтся показательный или экспоненциальный (см. табл. П.1). Для неремонтируемых (невссстанаЕливае — мых) изделий параметр экспоненциального распределения принято обозначать X, а для ремонтируемых — оа. Далее для краткости изложения примем одно обозначение К для ремонтируемых и неремсктпруе — мых изделий.
До сих пор при определении оценок параметров распределений имели дело с выборками из бесконечной генеральной совокупности, полученными без каких-либо ограничений на условия их формирова
ния при независимых испытаниях. При определении оценок к важную роль играет принятый статистический план испытаний, включающий в себя условие окончания испытаний каждого образца и всей серии изделий, а также возможность или невозможность замены отказавших образцов в ходе испытаний.
Различают следующие основные статистические планы независимых испытаний на надежность серии из п элементов: с заменой (восстановлением) отказавших элементов и прекращением испытаний в заданный момент времени Г [план (и, В, 7)1; с заменой отказавших элементов и прекращением испытаний после отказа заданного числа г элементов [план (п, В, /■)]; без замены отказавших элементов и с прекращением испытаний после отказа заданного числа г элементов [план (я, Б, г)]; без замены отказавших элементов и с прекращением испытаний в момент Т [план (я, Б, 7)1.
Кроме перечисленных выше планов применяются биномиальный, о котором речь шла выше, а также различные комбинированные планы, в которых для каждой группы элементов в серии могут назначаться свои условия окончания эксперимента.
Если генеральная совокупность конечна и выборка не возвращается в совокупность (безвозвратная выборка), то можно использовать гипергеометрическое распределение вероятностей (см. табл. П. І, П. 12) и рассматривать этот случай как своеобразный план испытаний. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в § 5.7.
Применение того или иного плана приводит к своеобразному усечению (цензурированию) выборки, которое необходимо учитывать
• Л
при получении формул для расчета оценок к. Используя результаты, полученные в фундаментальном труде [191, а также их некоторое развитие автором в работе [17], запишем формулы для определения оце-
Л л
нок к, их дисперсий и односторонних верхних пределов >.)Б с коэффициентом доверия уі.
Для плана (я, В, Т) несмещенная оценка максимального правдоподобия
к = т (7)/(я7), (5.49)
л
где т(Т) — общее число отказавших за время (0, 7) элементов из числа п поставленных на испытания.
Среднее квадратическое отклонение этой оценки
сг[х] =ах = V кЦпТ) « V к/{пТ) . (5.50)
Л Л
Оценка к линейно зависит от числа отказов т(7), которое как редкое событие распределено по закону Пуассона (5.14). Поэтому одно-
л
сторонний верхний доверительный предел к1в с коэффициентом до-
Л
исрия Yi Для оценки к (5.41) определяется выражением
л
где a4^Tl(m) —■ квантиль распределения Пуассона, определяемая по табл. П.7.
Квантили распределения Пуассона в соответствии с (5.14) находятся из уравнения
Л
е Vt,= 1-Vi* (5-52)
/г—О
Пример 3.10. Пусть в результате испытаний по плану (п, В, Т) в течение Т = 100 ч 50 изделий (п = 50), отказы которых подчиняются экспоненциальному
Л Л
закону, наблюдалось m = 5 отказов. Найти оценку Я, ее дисперсию и односторонний верхний доверительный Предел с коэффициентом доверия Yl = 0,95.
По (5.49) и (5.50) находим:
А = 5/(50 • 100) = 10~3 ч-1;
яг V 10~3/(50 • 100) * 0,447 — 10~3 ч1.
Л
По табл. П.7 при m = 5 находим квантиль ao, os(5) — 10,513 и по (5.51) имеем
А1В = 10,513/(50 ■ 100) ч=2,103 • 10~3 ч~1.
Для плана (п, В, г) несмещенная оценка параметра Я определяется по зависимости
Я = (7— )l(ntr) (г>1), (5.53)
Л
где t г — время наступления заданного заранее л-го отказа.
Среднее квадратическое отклонение этой оценки
о [я] = ах = Я /Vг — 2 лг Я /fг — 2, (5.54)
а односторонний верхний доверительный предел
L=a,_Ti(r-l)/(nt)- (5.55)
Пример 5.11. Пусть в результате испытаний по плану (л, В, г) 50 изделий
Л
(п = 50) до пятого отказа (/л = 5) зафиксировано время наступления этого от-
Л л
каза <5 = 100 ч. Найти оценку Я, ее дисперсию и односторонний верхний доверительный предел с коэффициентом доверия Yi = 0,95, если отказы элементов подчиняются экспоненциальному закону.
По (5.53) и (5.54) находим:
Я= (5 — 1)/(50 ■ 100) =0,800 ■ Ю~3 ч-1;
<тх ча 0,800 • 10“3 / У5 — 2 « 0,462 • 10~3 ч *;
По табл. П.7 определяем ао,05(4) = 9,154. Тогда в соответствии с (5.55) получим Л
Я1в = 9,154/(50 ■ 100) да 1,831 • 10^ ч-1.
Для плана (п, Б, г) несмещенная оценка параметра
Я = (г— 1)/S£(£r), (5.56)
л
где Бб^г) — суммарная наработка п элементов до заданного г-го отказа.
Величина суммарной наработки
SB(tr)= І fi + (n-r) /г, (5.57>
i=i
л
где ti — время наработки t’-ro отказавшего элемента.
Среднее квадратическое отклонение этой оценки определяется по
(5.54) , а односторонний верхний доверительней предел с коэффициентом доверия Yi будет
Ч, = fl,_Tl(r- l)lSB(ir). (5.58)
Пример 5.12. Пусть в результате испытаний по плану (п, Б, г) 50 изделий (п = 50) до пятого отказа (г = 5) определены следующие моменты возникнове — л Л л л л
ния отказов: t1 = 19 ч, t2 — 43 ч, ta = 87 ч, t4 = 91 ч, t5 = 100 ч. Требуется найти оценку параметра Я, ее дисперсию и односторонний верхний доверительный предел с коэффициентом доверия ух = 0,95, если известно, что интенсивность отказов Я постоянна.
По (5.57) определяем суммарную наработку: Ss(tr) = 19+ 43 + 87 + 91 + + 100 + (50—5)100 = 4840 ч.
В соответствии с зависимостями (5.56) и (5.54) находим:
Я = (5 — 1)/4840 да 0,826 ■ 10~3 ч1;
с, да 0,826- 10~3 IY5 — 2 да 0,477- 10 3 ч-1.
По табл. П.7 при г — 1=5— 1=4 и 1 —yi=l — 0,95 = 0,05 находим 00,05(4) = 9,154 и по (5.50) имеем
Я1В =9,154/4840ч= 1,891 — 10~3 ч~+
Для плана (», Б, Т) обычно в литературе предлагается смещенная оценка максимального правдоподобия
k = m[T)/sB(T), (5.59)
л л
где ш(Т) — число отказов, наблюдаемых за время Т; Se (Т) — сумма р — иая наработка п элементов за время Т.
Величина суммарной наработки
л
m (Г)
W) = ^ Ъ + [п-т{Т) Т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для плана («, Б, Т) при наличии результатов неполных испытаний могут быть получены оценки параметра X, в которых учитывается вся опытная информация. Рассмотрим сначала, что представляют собой неполные испытания. При испытаниях по плану (п, Б, Т) часто возникает ситуация, при которой группа изделий работает безотказно, но
Л
в течение времени tj< T(j =1,2, …., пі). Например, при летных или стендовых испытаниях J1A из-за отказа системы управления, двигателя или другого агрегата испытание прекращается в случайный момент
л
tj. При этом ряд агрегатов и систем безотказно работали менее установленного срока Т. Для этих агрегатов н систем данное испытание явля-
л
ется неполным, однако желательно учесть в оценке X дополнительную информацию, заключающуюся в том, что в неполных испытаниях изделие работало безотказно в течение каких-то случайных интервалов
Л
времени (0, tj).
Таким образом, после проведения п + щ испытаний статистиче-
л
ская информация представлена тремя группами данных: т{Т) отказов
л
в моменты времени tt ^ Т в ходе п полных испытаний; щ неполных
Л
испытаний, в которых изделия работали без отказа до моментов tj< Т;
Л
п — пг(Т) успешных испытаний при работе до момента Т.
Можно показать (см. [4, 17]), что оценка максимального правдоподобия параметра X в этом случае должна рассчитываться по формуле
X=m(T)l %(Т) + ГДл], (5.64)
где А«1 — число дополнительных полных испытаний, эквивалентных неполным.
Величину Atii находят из следующих соображений. Составим отношение средней в щ испытаниях вероятности отказа на интервале (О, tj) к вероятности отказа на интервале (О, Т):
(5.65)
Естественно считать, что при т] = 1 неполное испытание совпадает с полным (эквивалентно ему по информативности). Поэтому Дщ = = цщ. Обычно для достаточно надежных изделий XT< 0,1 и Ktj<Z0,l, что позволяет принять д
1 г ~ХІ і. Л
е ‘ я» 1 — XT и е » 1—X tj.
В этих условиях (5.65) упрощается:
(5.66)
ITS
Подставляем (5.66) в (5.64), после преобразований получим
к (Т) + 2 tjI = m (Т)ЦІБ (Т, /ц)], (5.67)
/=і J
л
где Se(T, пі) — суммарная наработка в п + /ц испытаниях.
Сравнивая (5.67) и (5.59), можно заметить, что они совпадают при Пі = 0 , что и следовало ожидать. Оценка (5.67), как и (5.59), является смещенной. Несмещенная оценка в этих условиях имеет вид, аналогичный (5.61):
K=[m(T)~ i]/[s£(7 «,)] m(T)~> і]. (5.68)
Односторонний верхний доверительный предел оценок (5.67) и (5.68) приближенно можно рассчитывать по (5.63), полагая общее чис-
Л
ло испытаний, по которым находится величина Р1и, равным п 4- Ant. Приближенное значение среднего квадратического отклонения оценок (5.67) и (5.68) определяется по зависимости (5.62).
Пример 5.14. Пусть в ходе испытаний по плану (п, Б, Т) 50 изделий до
Л
времени Т = 100 ч наблюдалось m = 5 отказов и, кроме того, было щ = 13
Л
неполных испытаний. Суммарная наработка Sb (Т) = 4840 ч, а наработка в 13 неполных испытаниях составила 960 ч. Требуется найти оценку параметра X, ее дисперсию и односторонний верхний доверительный предел с коэффициентом доверия у, = 0,95, если интенсивность отказов постоянна.
По (5.68) и (5.62) находим: Я0 = (5 —1)/(4840 -|- 960) яг 0,690 • 1(Г3 ч-1; 0Х = 0,690 • 10~3/)/ 5 я; 0,309 ■ 10“3 ч-1.
В соответствии с (5.66) коэффициент г) = 960/(100 • 13) » 0,738, а величина Лпі = щч = 13 • 0,738 = 9,60.
Л л
При п — m — 50 |- 9,6 — 5 я? 55, ^ = 0,95, m = 5 по табл. П. 10 находим Л
Рт= 0 ,831, а по (5.63) рассчитываем
Л 1 1
А. „ = ——————— ІП——————-
1Е 100 0,831
Заметим, что условия примеров 5.13 и 5.14 совпадают при пг = 0, поэтому
уменьшение оценки Яі с 0,826 • 10’3 до 0,690 • 10~3 ч-1 и ее доверительного предела с 2,21 • 10“3 до 1,85 • 10_3 ч-1 достигнуто только за счет учета информации неполных испытаний.